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# 损失函数
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用来量化预测值与实际值之间的差距。
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一般我们会使用平方误差：
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$l^i(\mathbf{w}, b) = \frac{1}{2}( \hat{y}^i - y^i)$
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损失函数我们则采用平方误差的均值：
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$L(\mathbf{w}, b) = \frac1n\sum_{i=1}^{n} l^i(\mathbf{x}, b)$
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## 过拟合与欠拟合
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训练误差是在训练数据集上的误差，泛化误差是在普遍数据集上的误差，一般来说，欠拟合一般指在训练数据集上精本就度不高，导致泛化性能较差，过拟合指在过于拟合训练数据集中的样本,导致泛化性能较差。
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# 优化算法
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- 随机梯度下降算法(Stochastic Gradient Descent)
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通过不断在损失函数递减方向上更新参数来降低误差。
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梯度下降法主要计算损失函数关于模型参数的导数。但是每次计算时候遍历整个数据集，效率会很低。所以每次计算先抽取一个小批量$B$(由固定数量的样本组成)的梯度,然后我们将梯度乘以一个预先确定的正数$\eta$，并从当前采纳数的值中减掉。
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$(\mathbf{w}, b) <- (\mathbf{w},b) - \frac{\eta}{|B|} \sum_{i\in{B}}\partial_{(\mathbf{w}, b)}l^i(\mathbf{w},b)$
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其中$\eta$代表学习率
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# 激活函数
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在MLP中，由于多个线性层叠加，最终的结果和单层感知机并无区别，加入激活函数后，可以引入非线性。
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常用的有sigmoid、ReLU、tanh等函数。
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# 正则化
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主要用来解决过拟合问题。
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- 权重衰减
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通过L2范数，惩罚大的权重值，使得模型的参数更加稀疏平均，从而使得模型不过于依赖某些特征，从而提升了泛化能力。
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正则化损失函数：$L(\mathbf{w}, b) + \frac{\lambda}{2} \|\mathbf{w}\|^2$
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反向传播：$w \larr$
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